สิ่งที่สำคัญที่สุดของระบบเทรด
โดย Kiat Udomjarumanee ณ วันที่ 26 กันยายน 2010 เวลา 0:09 น.
วันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่อง สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเทรดด้วย "ระบบเทรด"
ท่านทั้งหลายคิดว่าคืออะไรกันครับ ลองคิดๆกันใว้ในใจนะครับ
แล้วเดี๋ยวเราจะทดลองเล่นอะไรกันนิดหน่อย
สมมุติว่าทุกท่านมีระบบเทรด ทุกท่านเทรดทางเทคนิคกันเป็นหมดแล้ว
และมีความรู้ความเข้าใจใน Technical analysis เป็นอย่างดี บทความวันนี้จะค่อนข้างลึก
และซับซ้อนนิดหน่อย ผมจะสมมุติว่าทุกท่านที่เป็นผู้อ่านที่เก่งกันหมดแล้วนะครับ
จึงไม่ขออธิบายในสิ่งที่เป็นพื้นฐานแต่อย่างใด
และวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างที่น่าสนใจอันนึงนะครับ
สมมุติว่าเราได้ระบบเทรดมาอันนึงตามสถิติแล้วและสมมุติว่ามันมีค่า Win% = 60% เท่านั้น
มากกว่าโยนหัวก้อยนิดเดียว และเพื่อความง่ายในการเทรดเราจะใช้
Money management, Risk/Reward Ratio = 1:1
ทีนี้ เรามาทดลองโดยการสุ่มตัวเลขจาก 1-10 มา 100 ตัว
น้อยกว่า 7 = Win (1,2,3,4,5,6) +100$
มากกว่าหรือเท่ากับ 7 = Loss (7,8,9,10) -100$
และผลลัพท์ Random ที่ได้จากเวป
http://www.psychicscience.org/random.aspxดังรูปครับ
ทีนี้ก็เอาลง excel คำนวนผลลัพท์ แล้วเอาไป plot กราฟ เพื่อหากราฟการเติบโตของ port
มาดูกันครับ ผลที่ได้จากการ Random ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ
เมื่อนำออกมาพล้อตเป็นกราฟแสดงผลการเติบโตของพอร์ตเงินทุนของเรา
จากข้อมูล Random ของระบบเทรดข้างต้น
หลังจากที่ได้เห็นกราฟผลการเติบโตของเงินทุนช่วงแรก จะมีคำพูดตามมาว่า
ห่วยแตกครับ ระบบนี้ห่วยมาก เริ่มเทรดปุ้บเสียปั้บถึงจะได้คืนมาหน่อยก็เริ่มเสียอีก
พอๆเปลี่ยนๆ ไปหา system เทพอันอื่นดีกว่าเทรดไปร่วม 20 ครั้ง port เท่าเดิม
ไม่ไปไหนเลยแล้วจะเสียเวลาเสียอารมณ์เวลาเทรดเสียไปทำไม
คิดว่ามีคนซักกี่ % ครับ ที่คิดแบบนี้
แต่ก็มี "คนโง่" กลุ่มเล็กๆ ที่ยังยึดเอาsystemนี้เป็นหลัก ในการเทรด
และในเวลาต่อมา port ของคนกลุ่มนี้ก็เป็นแบบนี้ ด้วยสถิติ Random
แบบเดิมทุกอย่าง ทุกประการ
และต่อมา กลุ่มเล็กๆกลุ่มนั้นเริ่มคิดว่าระบบที่ตัวเองใช้นั้นชักเข้าท่าแล้ว
เทรดไป 40 ครั้ง port เริ่มโตแล้ว แต่พวกเค้าดีใจได้ไม่นานหรอก
ตลาดไม่ได้ใจดีให้ใครได้กำไรติดกันนานๆ
และไม่นานพอร์ตที่เติบโตของพวกเขา ก็ดันกลายเป็นดังรูปต่อไปนี้
ยิ่งเทรดยิ่งเสีย ทั้งยังเสียติดๆกัน ทุนหายกำไรหด กำลังใจลด หมดความมั่นใจในระบบ
แถมบางคนในกลุ่ม ที่ทิ้งระบบนี้ไปตอนแรกก็กลับมาซ้ำเติม "
ยังใช้ระบบห่วยๆ นั่นอยู่อีกเหรอ รีบทิ้งไป ก่อนที่กำไรทั้งหมดจะหายไปดีกว่า"
คิดว่ามีคนซักกี่ %ในกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ครับ ที่ถอดใจ แล้วไปหาระบบเทพๆอันอื่น
แต่ก็นั่นแหละในกลุ่ม "คนโง่" กลุ่มเล็กๆ ก็ยังมี "คนโง่+ดื้อด้าน" ที่ยังทนใช้ระบบนี้อยู่
แม้ว่าจะเทรดไปแล้วถึง 60 ครั้ง แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่
แต่ทว่า สถิติก็คือสถิติครับ ในเวลาต่อมา port ของ "คนโง่+ดื้อด้าน" คนนี้กลายเป็นแบบนี้ครับ
สถิติ จะแสดงผลลัพท์ที่ถูกต้องของมันออกมาได้ก็ต่อเมื่อ เรามีsample
หรือกลุ่มตัวอย่างที่มากในระดับหนึ่งและเราต้องตัด "ตัวแปร" ตัวอื่นออกไปให้หมด
เหลือไว้แต่ตัวแปร "ความถูกต้องของระบบ" ที่มีสถิติรองรับ
โดยเฉพาะตัวแปรที่ชื่อว่า "ใจ" หากคุณตัดตัวแปรตัวนี้ออกไปจากการเทรดไม่ได้
สถิติก็ไม่สามารถแสดง "ผลลัพท์" ที่แท้จริงของมันออกมาได้
จากการทดลองเล่นๆ เราจะพบว่าคนส่วนใหญ่มักจะทิ้งระบบนั้นๆไป เมื่อระบบนั้น
ทำให้เขาเสียติดๆกันจนขาดความมั่นใจที่จะใช้ นั่นทำให้เขาต้องไป
เริ่มที่ จุด 0 ใหม่ ในกราฟต่อไปและจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จึงไม่มีทางเลย
ที่คนเหล่านี้จะทำกำไรได้อย่างมั่นคงจากการเทรดเพราะเขาไม่เคยได้สัมผัสถึง
"ผลลัพท์ทางสถิติ"เขาใช้เพียง "ผลลัพท์ทางความรู้สึก"
ในการตัดสินระบบแต่ละอันที่ได้ใช้
พอเถอะครับ เลิกตามหาระบบเทพๆ ที่ไม่มีวันเทรดเสีย ซะทีเถอะ เพราะมันไม่มีอยู่จริง
เปลี่ยนเป็นลองหาระบบที่ชอบ ที่เข้ากับ life style ของเรา เข้ากับ time frame ที่เราใช้
เข้ากับจำนวนครั้งในการเทรดที่รู้สึกพอดี ระบบที่เราเข้าใจมัน ไม่ซับซ้อนจนเกินเข้าใจ
ระบบที่ใช้ง่าย ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และชำนาญหลังจากนั้นค่อยๆคิด
ค่อยๆดูพฤติกรรมของระบบนี้ ค่อยๆหาวิธีการที่จะทำกำไรจากสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับระบบนี้
ผมจะยกตัวอย่างระบบเทรดอันนึงเพื่อให้เห็นภาพ
ระบบนี้ชื่อว่า Donchian Channel คิดค้นโดย Richard Donchian บิดาแห่ง Trend follower
โดยการหาจุดสูงสุด/ต่ำสุด ในรอบ 4 week เมื่อวันใดก็ตามที่มีราคาปิด ทะลุเส้น สูงสุด/ต่ำสุด
ในรอบ 4 weekไปได้ ก็ให้ตามน้ำทันทีไม่ต้องลังเล ไม่ต้องคิดมาก ง่ายไม๊ครับ
แต่มีแค่ไม่กี่คนหรอกครับที่ใช้ระบบเทรดง่ายๆอย่างนี้ได้
เพราะว่า Win Rate ของระบบนี้นั้นต่ำมาก อาจจะต่ำกว่า 30% ก็ได้(โยนเหรียญยังแม่นกว่า)
แล้วใครกันล่ะ ที่ทนใช้ระบบห่วยๆ win rate แค่ 20-30%
มีครับ.....เค้าเรียกตัวเองว่า The Turtle Trader หรือ “เซียนเต่า”
โดยคนที่เป็นผู้นำกลุ่มนั้น(ผู้เฒ่าเต่า)เป็นคนที่ กำเงิน เข้าตลาดมาแค่ 400$
แต่เปลี่ยนมันให้เป็น 200ล้าน$ ได้ !!!
ด้วยความที่เป็นระบบง่ายๆไม่ซับซ้อน ทำให้การตัดตัวแปร "ใจ" ออกไปนั้นทำได้ง่าย
และหากระบบถูกต้องเมื่อไหร่มันจะกลายเป็น เทรนด์ที่ไปไกล
ทำให้เค้าใช้ประโยชน์จากอัตราทบ Money management
เข้าช่วยเพื่อช่วยขยายผลของ"ผลลัพท์ทางสถิติ"
ให้เกิดกำไรมากที่สุด
- เกิดสัญญาณ ==> เข้าเทรด ==> false
- เกิดสัญญาณ ==> เข้าเทรด ==> false
- เกิดสัญญาณ ==> เข้าเทรด ==> false
- เกิดสัญญาณ ==> เข้าเทรด ==> false
- เกิดสัญญาณ ==> เข้าเทรด ==> false
- เกิดสัญญาณ ==> เข้าเทรด ==> false
- เกิดสัญญาณ ==> เข้าเทรด ==> false
- เกิดสัญญาณ ==> เข้าเทรด ==> true ==> เกิดเทรนด์ ==>วิ่งต่อ
==> เข้าเพิ่ม ==>วิ่งต่อ ==> เข้าเพิ่ม ==>วิ่งต่อ
==> เข้าเพิ่ม......จนกว่าจะจบเทรนด์
จริงๆมีรายละเอียดเยอะกว่านี้ แต่เป็นส่วนของ MM ล้วนๆ ส่วนของระบบเทรดพวกเค้า
มีเท่านี้จริงๆจะเห็นได้ว่า กลุ่มเซียนเต่านั้นเชื่อมั่นในระบบนี้มาก แม้จะมี win rate ต่ำ
แต่ทุกครั้งที่เค้าเทรดเสีย เค้าจะมองว่าเป็นเป็นการ ซื้อโอกาสทางสถิติ
เพื่อให้เข้าใกล้ จุดที่สถิติจะแสดงผลลัพท์ ของมันออกมา และเมื่อผลลัพท์ที่ถูกต้อง
แสดงออกมา เค้าก็ใส่เต็มที่ครับ ใน 1 ปี ขอแค่เทรนด์วิ่งแรงๆสุดๆ แค่ครั้งเดียวพอ
เค้าก็กำไรกันแล้วครับ เห็นความอดทนในการรอคอยของเค้าไม๊ครับ
เค้าถึงได้ชื่อว่า The Turtle Trader
ถึงตอนนี้ผมไม่เฉลยคำตอบแล้วครับ แต่ละคนเมื่ออ่านแล้ว
ก็น่าจะมีข้อสรุปอยู่ในใจของแต่ละคนเอง
และขอให้อย่าได้ลืมข้อสรุปนี้เด็ดขาดนะครับ
สำหรับใครที่เริ่มผูกตัวเองเข้ากับระบบแล้ว
แต่ยังทำกำไรได้บ้างเสียบ้าง ผมมีคำพูดของคนคนนึงฝากให้คิดครับ
“ อยู่ให้รอดก่อน แล้วค่อยทำกำไร ”, จอร์จ โซรอส
...................................................................
